Mercado YPFivo prostredníctvom automatizovaného kopírovania kopíruje rozhodnutia stratégií s najlepším overeným výkonom. Analýza údajov prestáva zaberať hodiny dňa profesionálov pracujúcich z akéhokoľvek miesta, aby sa zamerali na to, čo si vyžaduje ľudský úsudok: strategickú alokáciu kapitálu.
Mercado YPFivo neposiela voľné odporúčania, aby sa používateľ rozhodol pod tlakom. Systém sleduje správanie obmedzeného súboru stratégií s auditovateľnou históriou, počíta ich konzistentnosť v rôznych trhových cykloch a replikuje ich vykonávanie v rámci rizikových limitov definovaných pre každý účet.
Cieľom nie je sľubovať výkon, ale skrátiť čas, ktorý profesionál strávi monitorovaním trhu, aby ho mohol minúť na rozhodnutia o alokácii na vyššej úrovni.
Manuálne sledovanie viacerých trhov, interpretácia korelácií a včasné reakcie si vyžadujú stálu dostupnosť, ktorú väčšina vzdialených profesionálov nedokáže udržať popri svojej hlavnej činnosti. Zvyčajným výsledkom nie je strata v dôsledku zlej analýzy, ale strata v dôsledku neskorej alebo neúplnej analýzy.
Prediktívne modely neodstraňujú neistotu trhu. Znižujú reakčný čas a aplikujú rovnaké hodnotiace kritériá v každom cykle, čo je niečo, čo je ťažké manuálne udržiavať po dlhú dobu.
Trhové premenné spracované prediktívnym motorom v každom cykle hodnotenia stratégie predtým, ako sa signál považuje za vhodný na replikáciu.
Systém analyzuje históriu realizácie každej kandidátskej stratégie spolu s aktuálnymi trhovými podmienkami, aby odhadol pravdepodobnosť, že jej správanie zostane stabilné. Stratégie sa nevyberajú pre konkrétny výsledok, ale pre pravidelnosť ich rozhodovacieho procesu v rôznych scenároch.
Akonáhle je účet prepojený so stratégiou, operácie sa replikujú proporcionálne k pridelenému kapitálu, bez manuálneho zásahu do každej objednávky. Používateľ definuje percento vystaveného kapitálu a stratégia funguje v rámci tohto limitu s kompletným záznamom o každej vykonanej operácii.
Každá replikovaná stratégia funguje v rámci maximálnych limitov strát a expozície na aktívum definovaných pred prepojením. Ak stratégia prekročí svoje historické rizikové parametre, replikácia sa automaticky pozastaví na kontrolu, namiesto toho, aby pokračovala vo vykonávaní príkazov pri atypickom správaní.
Pred povolením replikácie akejkoľvek stratégie Mercado YPFivo zdokumentuje celý proces hodnotenia. Vysledovateľnosť kritéria je rovnako dôležitá ako výsledok, ktorý prináša.
Preskúmanie rizikového profilu používateľa a kapitálových cieľov.
Filtrovanie stratégií kompatibilných s definovaným profilom.
Nastavenie limitov expozície a maximálnej straty.
Proporcionálne vykonávanie operácií v reálnom čase.
Správa o výkone a prípadne úprava parametrov.
Tri bežné modely používania medzi tými, ktorí riadia svoju hlavnú činnosť z rôznych časových pásiem a potrebujú svoj kapitál, aby fungovali bez toho, aby vyžadovali neustálu pozornosť.
Profily, ktoré cestujú alebo pracujú v iných časových pásmach, než sú hlavné trhy, spájajú svoj kapitál so stratégiami s nízkym obratom a kontrolujú výkonnosť v týždenných správach bez potreby vnútrodenného sledovania.
Dočasná alokácia časti kapitálu do stratégií zameraných na zníženie expozície pri náraste neistoty bez uzatvárania dlhodobých pozícií.
Postupné zvyšovanie kapitálu replikovaného na stratégiu, keď používateľ rozširuje svoju dostupnosť, zachovávajúc rovnaké rizikové limity definované na začiatku.
Každá stratégia má pred prepojením definovaný limit maximálnej straty. Ak sa tento limit dosiahne, replikácia sa automaticky zastaví a používateľ dostane upozornenie, aby skontroloval, či má pokračovať, upraviť parametre alebo stiahnuť pridelený kapitál.
Likvidita závisí od nástrojov, na ktorých jednotlivé stratégie fungujú. Vo všeobecnosti môže platforma vybrať nereplikovaný kapitál v otvorenej pozícii bez ďalších obmedzení; Kapitál v otvorených pozíciách sa riadi podmienkami likvidity samotného nástroja.
Engine vyhodnocuje historickú konzistenciu, kontrolu ťahu a koreláciu s inými už dostupnými stratégiami. Nová stratégia je povolená len vtedy, keď jej história spĺňa minimálne kritériá opísané v časti o transparentnosti procesu.
Nie. Systém spúšťa replikáciu v rámci limitov, ktoré definuje užívateľ. Rozhodnutie o tom, koľko kapitálu alokovať, na akú stratégiu a pod akým stupňom rizika zostáva vždy v zodpovednosti užívateľa.