Mercado YPFivo replikuje, poprzez zautomatyzowany handel kopiami, decyzje strategii o najlepiej zweryfikowanej wydajności. Analiza danych przestaje zajmować wiele godzin profesjonalistom pracującym w dowolnym miejscu i skupiać się na tym, co wymaga ludzkiego osądu: strategicznej alokacji kapitału.
Mercado YPFivo nie wysyła luźnych rekomendacji, aby użytkownik mógł podjąć decyzję pod presją. System obserwuje zachowanie ograniczonego zestawu strategii z kontrolowaną historią, oblicza ich spójność w różnych cyklach rynkowych i replikuje ich realizację w ramach limitów ryzyka określonych dla każdego rachunku.
Celem nie jest obiecywanie wyników, ale skrócenie czasu, jaki profesjonalista spędza na monitorowaniu rynku, tak aby można go było przeznaczyć na podejmowanie decyzji alokacyjnych wyższego szczebla.
Ręczne śledzenie wielu rynków, interpretowanie korelacji i reagowanie na czas wymaga stałej dostępności, której większość zdalnych specjalistów nie jest w stanie utrzymać w ramach swojej podstawowej działalności. Typowym rezultatem nie jest strata z powodu złej analizy, ale strata z powodu spóźnionej lub niekompletnej analizy.
Modele predykcyjne nie eliminują niepewności rynkowej. Skracają czas reakcji i stosują identyczne kryteria oceny w każdym cyklu, co jest trudne do utrzymania ręcznie przez dłuższy czas.
Zmienne rynkowe przetwarzane przez silnik predykcyjny w każdym cyklu oceny strategii, zanim sygnał zostanie uznany za nadający się do replikacji.
System analizuje historię realizacji każdej kandydującej strategii wraz z aktualnymi warunkami rynkowymi, aby oszacować prawdopodobieństwo, że jej zachowanie pozostanie stabilne. Strategie nie są wybierane ze względu na konkretny wynik, ale ze względu na regularność procesu decyzyjnego w różnych scenariuszach.
Po powiązaniu konta ze strategią operacje są replikowane proporcjonalnie do przydzielonego kapitału, bez ręcznej interwencji przy każdym zamówieniu. Użytkownik określa procent eksponowanego kapitału, a strategia działa w tym limicie, z pełnym zapisem każdej wykonanej operacji.
Każda replikowana strategia działa w ramach maksymalnych limitów strat i ekspozycji na aktywa zdefiniowanych przed połączeniem. Jeśli strategia przekracza swoje historyczne parametry ryzyka, replikacja jest automatycznie wstrzymywana w celu sprawdzenia, zamiast kontynuować realizację zleceń w przypadku nietypowego zachowania.
Przed umożliwieniem replikacji dowolnej strategii Mercado YPFivo dokumentuje cały proces oceny. Identyfikowalność kryterium jest tak samo istotna, jak wynik, jaki daje.
Przegląd profilu ryzyka użytkownika i celów kapitałowych.
Filtrowanie strategii zgodnych ze zdefiniowanym profilem.
Ustawianie limitów ekspozycji i maksymalnej straty.
Proporcjonalne wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym.
Raport wydajności i korekta parametrów, jeśli ma to zastosowanie.
Trzy powszechne wzorce użytkowania wśród tych, którzy zarządzają swoją główną działalnością z różnych stref czasowych i potrzebują kapitału, aby pracować bez konieczności ciągłej uwagi.
Profile podróżujące lub pracujące w strefach czasowych innych niż główne rynki łączą swój kapitał ze strategiami niskich obrotów i przeglądają wyniki w cotygodniowych raportach, bez konieczności śledzenia w ciągu dnia.
Tymczasowe alokowanie części kapitału na strategie mające na celu ograniczenie ekspozycji w przypadku wzrostu niepewności, bez zamykania pozycji długoterminowych.
Stopniowe zwiększanie kapitału replikowanego na strategię w miarę poszerzania przez użytkownika jej dostępności, przy zachowaniu tych samych limitów ryzyka określonych na początku.
Każda strategia ma maksymalny limit strat zdefiniowany przed połączeniem. Po osiągnięciu tego limitu replikacja zostaje automatycznie zatrzymana, a użytkownik otrzymuje powiadomienie z prośbą o sprawdzenie, czy kontynuować, dostosować parametry, czy też wycofać przydzielony kapitał.
Płynność zależy od instrumentów, na których działa dana strategia. Ogólnie rzecz biorąc, niezreplikowany kapitał w otwartej pozycji może zostać wycofany przez platformę bez dodatkowych ograniczeń; Kapitał w otwartych pozycjach odpowiada warunkom płynnościowym samego instrumentu.
Silnik ocenia spójność historyczną, kontrolę wypłat i korelację z innymi dostępnymi już strategiami. Nowa strategia jest aktywna tylko wtedy, gdy jej historia spełnia minimalne kryteria opisane w sekcji przejrzystości procesu.
Nie. System uruchamia replikację w granicach zdefiniowanych przez użytkownika. Decyzja o tym, ile kapitału przeznaczyć, na jaką strategię i przy jakim poziomie ryzyka pozostaje zawsze w gestii użytkownika.