Az Mercado YPFivo az automatizált másolási kereskedés révén a legjobban ellenőrzött teljesítménnyel reprodukálja a stratégiák döntéseit. Az adatelemzés nem veszi el a nap óráit a bárhonnan dolgozó szakemberektől, hogy arra összpontosítson, ami emberi ítélőképességet igényel: a tőke stratégiai elosztására.
Az Mercado YPFivo nem küld laza ajánlásokat a felhasználó számára, hogy nyomás alatt dönthessen. A rendszer megfigyelhető korlátozott, auditálható előzményekkel rendelkező stratégiák viselkedését, kiszámítja azok konzisztenciáját a különböző piaci ciklusokban, és megismétli végrehajtásukat az egyes számlákra meghatározott kockázati korlátokon belül.
A cél nem a teljesítmény ígérete, hanem a szakember által a piac megfigyelésére fordított idő csökkentése, hogy azt magasabb szintű allokációs döntésekre fordíthassa.
Több piac kézi követése, az összefüggések értelmezése és az időben történő reagálás folyamatos rendelkezésre állást igényel, amelyet a legtöbb távoli szakember nem tud fenntartani alaptevékenysége mellett. A szokásos eredmény nem a rossz elemzés miatti veszteség, hanem a késői vagy hiányos elemzés miatti veszteség.
A prediktív modellek nem szüntetik meg a piaci bizonytalanságot. Csökkentik a reakcióidőt, és minden ciklusban azonos értékelési kritériumokat alkalmaznak, amit nehéz manuálisan hosszú ideig fenntartani.
A prediktív motor által feldolgozott piaci változók minden stratégia-értékelési ciklusban, mielőtt egy jelet replikációra alkalmasnak ítélnének.
A rendszer elemzi az egyes jelölt stratégiák végrehajtási előzményeit, valamint a jelenlegi piaci feltételeket, hogy megbecsülje annak valószínűségét, hogy viselkedése stabil marad. A stratégiákat nem egy konkrét eredményre választják ki, hanem a különböző forgatókönyvek során meghozott döntési folyamatuk szabályosságára.
Ha egy számla egy stratégiához kapcsolódik, a műveletek a hozzárendelt tőkével arányosan replikálódnak, manuális beavatkozás nélkül minden egyes rendelésben. A felhasználó határozza meg a kitett tőke százalékos arányát, és a stratégia ezen a határon belül működik, minden végrehajtott művelet teljes nyilvántartásával.
Minden replikált stratégia az összekapcsolás előtt meghatározott maximális veszteségi korlátok és eszközenkénti kitettség mellett működik. Ha egy stratégia túllépi a korábbi kockázati paramétereit, a replikáció automatikusan szüneteltetésre kerül felülvizsgálat céljából, ahelyett, hogy atipikus viselkedés mellett folytatná a megbízások végrehajtását.
Mielőtt bármilyen stratégia replikációját engedélyezné, az Mercado YPFivo dokumentálja a teljes kiértékelési folyamatot. A kritérium nyomon követhetősége éppolyan releváns, mint az általa előállított eredmény.
A felhasználó kockázati profiljának és tőkecéljainak áttekintése.
A meghatározott profillal kompatibilis stratégiák szűrése.
Expozíciós határértékek és maximális veszteség beállítása.
A műveletek arányos végrehajtása valós időben.
Teljesítményjelentés és adott esetben a paraméterek módosítása.
Három gyakori használati minta azoknál, akik fő tevékenységüket különböző időzónákból végzik, és tőkéjükre szükségük van ahhoz, hogy állandó odafigyelés nélkül működjenek.
Azok a profilok, amelyek a fő piacoktól eltérő időzónában utaznak vagy dolgoznak, tőkéjüket alacsony forgalmú stratégiákhoz kötik, és heti jelentésekben értékelik a teljesítményt anélkül, hogy napon belüli nyomon követésre lenne szükségük.
A tőke egy részének ideiglenes felosztása olyan stratégiákhoz, amelyek célja a kitettség csökkentése a bizonytalanság növekedése esetén, a hosszú távú pozíciók bezárása nélkül.
A stratégiánként replikált tőke fokozatos növelése, ahogy a felhasználó bővíti elérhetőségét, fenntartva a kezdetben meghatározott kockázati korlátokat.
Minden stratégiának van egy maximális veszteségi határa, amelyet az összekapcsolás előtt határoznak meg. Ha ezt a korlátot eléri, a replikáció automatikusan leáll, és a felhasználó értesítést kap, hogy ellenőrizze, hogy folytatja-e, módosítsa-e a paramétereket vagy visszavonja-e a lekötött tőkét.
A likviditás attól függ, hogy az egyes stratégiák milyen eszközökön működnek. Általánosságban elmondható, hogy a nyitott pozícióban lévő nem replikált tőkét a platform további korlátozások nélkül vonhatja ki; A nyitott pozíciókban lévő tőke magának az eszköznek a likviditási feltételeit követi.
A motor kiértékeli a korábbi konzisztenciát, a lehívás vezérlését és a korrelációt a már rendelkezésre álló egyéb stratégiákkal. Egy új stratégia csak akkor engedélyezett, ha az előzményei megfelelnek a folyamat átláthatósága című részben leírt minimális feltételeknek.
Nem. A rendszer a felhasználó által meghatározott korlátokon belül futtatja a replikációt. Az a döntés, hogy mennyi tőkét allokáljunk, melyik stratégiához és milyen kockázati szint mellett dönt, mindenkor a felhasználó felelőssége marad.